اسیلاتور تصادفی (Stochastic Oscillator) یک اندیکاتور اندازه حرکت است که به نمایش جایگاه فعلی قیمت بسته شدن یک نماد معاملاتی نسبت به محدوده‌ی حداکثر و حداقل آن، کمک می‌کند.
به عنوان یک اندیکاتور اندازه حرکت مبتنی بر محدوده، اسیلاتور تصادفی برای سه مورد استفاده می‌شود:
1 – شناسایی سطوح اشباع از خرید و اشباع از فروش
2 – تشخیص واگرایی‌ها
3 – شناسایی سیگنال‌های صعودی و نزولی
نکته‌ای که باید حتما بدانید این است که اسیلاتور تصادفی در گذر زمان خود را ثابت کرده است و برای بیشتر از 60 سال در بازار معاملاتی مورد استفاده قرار گرفته است.
در نتیجه، اسیلاتور تصادفی به یکی از بهترین و محبوب‌ترین اندیکاتورهایی تبدیل شده است که معامله‌گران از آن استفاده می‌کنند.
اسیلاتور تصادفی با استفاده از خطوط %K و %D اندازه‌گیری می‌شود. خط %D چیزی است که معامله‌گران باید با دقت دنبال کنند تا بتوانند سیگنال‌های بزرگ را بر روی چارت‌های معاملاتی تشخیص دهند.
خط %K اینگونه محاسبه می‌شود: K = 100(C-L5close)/(H5-L5)
در اینجا C نشان‌دهنده‌ی قیمت بسته شدن اخیر، L5 قیمت حداقل پنج نشست معاملاتی قبلی و H5 قیمت حداکثر در دوره‌ی 5 روزه را نشان می‌دهد.
فرمول %D نیز اینگونه به دست می‌آید: D = 100 X (H3/L3)
همانطور که بالاتر اشاره کردیم، در این اندیکاتور چارت دارای دو خط K و D خواهد بود. مهم است که بدانید خط K سریعترین است در حالی که خط D آهسته‌ترین است.
برای معامله با اسیلاتور تصادفی، یک معامله‌گر باید خط D و همینطور قیمت نماد معاملاتی را در هنگام حرکت به سمت جایگاه اشباع از خرید و اشباع از فروش دنبال کند.
زمانی که قیمت بالاتر از جایگاه اشباع از خرید (بالاتر از سطح 80) حرکت می‌کند، یک سرمایه‌گذار باید فروش نماد معاملاتی را در نظر بگیرد.
این در حالی است که وقتی قیمت پایین‌تر از سطح اشباع از فروش قرار می‌گیرد (پایین‌تر از سطح 20) نه تنها بهتر است به سراغ خرید نماد بروید، بلکه حجم معاملاتی بیشتری را به آن اختصاص دهید.
اندیکاتور تصادفی یا Stochastic در واقع یک اندیکاتور دو خطه است که می‌توان آن را به هر چارتی اعمال کرد. این اندیکاتور بین مقادیر 0 تا 100 نوسان پیدا می‌کند. اندیکاتور تصادفی نشان می‌دهد که قیمت چطور نسبت به سطوح قیمت حداکثر و حداقل در دوره های قبلی، در حال حرکت است.
| 📊مقدار اسیلاتور تصادفی در چارت | سیگنال معاملاتی اندیکاتور |
| بالاتر از 80 | 📈شرایط اشباع از خرید |
| پایین تر از 20 | 📉شرایط اشباع از فروش |
| افت از بالای 80 به کمتر از 50 | 💱حرکت نزولی در بازار |
| صعود از زیر 20 به بالاتر از 50 | 💥حرکت صعودی در بازار |
در یک استراتژی ساده اشباع از خرید و فروش، معامله گران می توانند از اندیکاتور تصادفی برای شناسایی نقاط ورود و خروج از معامله بهره بگیرند.
عموما معامله گران به دنبال این هستند که در نقطه ای که نماد معاملاتی اشباع از فروش شده است، وارد معامله خرید شوند. یک سیگنال خرید اغلب زمانی ایجاد می شود که اندیکاتور تصادفی در سطح زیر 20 قرار داشته باشد و سپس از 20 به بالاتر حرکت کند.
از طرف دیگر، معامله گران در هنگامی که نماد معاملاتی در شرایط اشباع از خرید است، به دنبال این هستند که وارد معامله فروش شوند. اغلب سیگنال فروش زمانی ایجاد می‌شود که مقدار اسیلاتور تصادفی بالای 80 بوده است و سپس از 80 به پایین‌تر افت می‌کند.
با این حال مناطق اشباع از خرید (Overbought) و اشباع از فروش (Oversold) می‌تواند فریب دهنده باشند. قیمت نماد معاملاتی به سادگی صرفا به خاطر اینکه در شرایط اشباع از خرید است، کاهش پیدا نمی‌کند.
به شکل مشابه، قیمت یک نماد معاملاتی به طور اتوماتیک در شرایط اشباع از فروش، افزایش پیدا نمی‌کند. سطوح اشباع از خرید و فروش صرفا به این معنا هستند که قیمت نماد در محدوده حداکثر یا حداقل قرار دارد و این شرایط می‌تواند برای مدت قابل توجهی در بازار باقی بماند.
یک استراتژی محبوب دیگر در هنگام استفاده از اسیلاتور تصادفی (Stochastic) در واقع استراتژی واگرایی است. در این استراتژی معامله گران به دنبال این است که ببینند خط قیمت در حال ایجاد سطوح حداقل و حداکثر جدید بوده و خط اندیکاتور تصادفی با آن هماهنگ نباشد.
این می‌تواند سیگنالی باشد که به ما اطلاع می‌دهد احتمال دارد ترند تغییر جهت دهد. یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت نماد معاملاتی یک حداقل پایین تر ایجاد کرده اما اندیکاتور تصادفی به یک حداقل بالاتر می‌رسد.
این نشان می‌دهد که فشار فروش کاهش یافته است و احتمال دارد یک تغییر جهت به سمت بالا قریب‌الوقوع باشد. یک واگرایی نزولی نیز زمانی رخ می‌دهد که قیمت نماد یک حداکثر بالاتر ایجاد کرده اما اندیکاتور تصادفی به یک حداکثر پایین‌تر برسد. این سیگنال می‌دهد که Momentum یا اندازه حرکت صعودی آهسته شده است و یک تغییر جهت به یک ترند نزولی می‌تواند به زودی رخ دهد.
یک نکته مهم در مورد استراتژی واگرایی این است که معامله ها نباید تا زمانی که واگرایی توسط یک تغییر جهت در قیمت تایید شود، انجام شود. حتی در هنگام رخ دادن یک واگرایی قیمت یک نماد معاملاتی می‌تواند به صعودی یا نزول برای زمان قابل توجهی ادامه دهد.
تقاطع تصادفی یک استراتژی محبوب دیگر است که توسط تعداد بالایی از معامله گران استفاده می‌شود. این زمانی رخ می‌دهد که دو خط در منطقه اشباع از خرید و اشباع از فروش از هم عبور می‌کنند.
زمانی که خط %K در حال صعود به بالاتر از خط %D در یک منطقه اشباع از فروش عبور می‌کند، یک سیگنال خرید ایجاد می‌شود. زمانی که خط در حال نزول %K به پایین تر از خط %D در یک منطقه اشباع از خرید عبور می‌کند، یک سیگنال فروش ایجاد می‌شود.
این سیگنال ها معمولا در بازارهای مبتنی بر یک محدوده خاص قابل اطمینان تر هستند و در یک بازار در حال ترند کمتر می‌شود روی آنها حساب باز کرد. در یک استراتژی دنبال کننده ترند معامله گران به اندیکاتور تصادفی نظارت می‌کنند تا مطمئن شوند که در یک جهت تقاطع پیدا می‌کند. این نشان می‌دهد که ترند هنوز فعال است.
یکی دیگر از کاربردهای محبوب اندیکاتور تصادفی برای تشخیص شرایط معاملاتی Bull (صعودی) و Bear (نزولی) است. یک معامله Bull در واقع زمانی رخ می‌دهد که اندیکاتور تصادفی یک حداکثر بالاتر ایجاد کند اما قیمت نماد معاملاتی یک حداکثر پایین تر را بسازد.
این نشان می‌دهد که اندازه حرکت یا Momentum در حال افزایش است و قیمت نماد معاملاتی می‌تواند به سمت بالاتر حرکت کند. معامله گران اغلب پس از یک عقب‌نشینی مختصر که در آن اندیکاتور تصادفی به پایین تر از 50 آمده و دوباره به بالا حرکت کند، به دنبال این هستند که وارد معامله خرید شوند.
شرایط یک معامله Bear زمانی ایجاد می‌شود که اندیکاتور تصادفی یک حداقل پایین تر ایجاد کند اما قیمت نماد معاملاتی یک حداقل بالاتر را بسازد. این سیگنال می‌دهد که فشار فروش در حال افزایش است و قیمت نماد معاملاتی می‌تواند به سمت پایین تر حرکت کند.
معامله گران معمولا به دنبال این هستند که در این شرایط پس از یک بازگشت مختصر قیمت، وارد معامله فروش شوند.
معامله گران باید آگاه باشند که اندیکاتور تصادفی محدودیت هایی دارد. این یک ابزار تحلیل تکنیکال بی نقص محسوب نمی‌شود. اندیکاتور تصادفی می‌تواند به طور قابل توجهی سیگنال اشتباه تولید کند. مخصوصا در شرایط پرنوسان بازار این می‌تواند تشدید شود.
سیگنال اشتباه در یک اندیکاتور تصادفی یعنی یک سیگنال ورود به معامله خرید یا فروش توسط این اندیکاتور ایجاد می‌شود اما قیمت در واقع طبق پیش بینی حرکت نمی‌کند و می‌تواند برای شما ضرر به همراه داشته باشد.
یکی از روش هایی که می‌توانید با این سیگنال های اشتباه مقابله کنید این است که از ترند قیمتی به عنوان یک فیلتر استفاده کنید. به عبارت دیگر شما تنها سیگنال های معاملاتی را جدی می‌گیرید که در همان جهت ترند غالب بازار باشد و بر اساس بقیه سیگنال ها معامله نمی‌کنید.
برای بهره مندی از خدمات فارکس، بورس بین الملل و شاخص ها که به تازگی نماد داوجونز Dow Jones نیز اضافه شده، می توانید از طریق صفحه ثبت نام در بروکر آلپاری اقدام نمایید. بروکر معتبر آلپاری یکی از بروکرهای منتخب است، که مورد پیشنهاد فارکس حرفه ای می باشد.
