در جلسه سی و نهم در مورد میانگین متحرک چیست ، انواع میانگین ها ، رابطه قیمت با میانگین و میانگین های خاص صحبت کنیم.
یکی از اندیکاتورهایی که در شناسایی روند مورد استفاده قرار میگیره، میانگین متحرک هست یا Moving Average که میانگین از دوره های مشخص از زمان های قبل که اعداد اون مشخصه.
مثلا بیست دوره اس که میانگین اون محاسبه میشه میانگین هایی که اعداد پایینی دارن به سرعت حرکت میکنن و میانگین های متحرک اعداد بالایی دارن یعنی اطلاعاتشون زیاده و کند حرکت میکنن.
میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average یا SMA، حاصل تقسیم داده ها بر تعداد اونهاست. مثلا بیست عدد بعلاوه هم تقسیم بر بیست میشه میانگین متحرک ساده.
میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average یا EMA هستش حاصل ضرب تابع نمایی در داده ها تقسیم بر داده هاست. اگه یه مثالی بخوایم برای EMA بزنیم مثل روزنامه میمونه روزنامه امروز از دیروز ارزش بیشتری داره روزنامه دیروز از پریروز ارزش بیشتری داره بخاطر همین به هرکدوم از دیتاهایی که در اخر یعنی به امروز نزدیک تر هستن یه تابع نمایی ضرب میشه و برای همین حرکت اون نسبت به EMA حرکت تند تری هست.
میانگین متحرک ملایم Smooth Moving Average که بر اساس جدیدترین قیمت محاسبه میشه و محاسبه دیتاهای قبلی بر اساس اولین داده خواهد بود.
میانگین متحرک وزنی خطی وزنی Linear Weighted Moving Average که محاسبه بر اساس دادن وزن هستش و سه حالت EMA دیتاهای جدید ارزش بیشتری رو داره رابطه قیمت با میانگین متحرک و رابطه میانگین متحرک با میانگین های متحرک دیگه که تو حالت اول قیمت و میانگین متحرک هستش که قیمت در زیر میانگین متحرک باشه روند نزولیه و میتونیم اقدام به فروش کنیم و از زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک هست روند صعودیه و میتونیم اقدام به خرید کنیم وقتی که قیمت با دوتا Moving Average باشه و فرضمون هم تو این مثال اینه که Moving Average دوم از Moving Average اول بزرگتره یعنی مثلا Moving Average دو 13 هست و Moving Average یک 8 هستش.
قیمت زمانی که زیر هر دو میانگین باشه و بشرط اینکه Moving Average یک زیر Moving Average دو باشه روند، روند نزولیه و میتونیم اقدام به فروش کنیم و زمانی که قیمت در بالای Moving Average یک هست و Moving Average یک هم زیر Moving Average دو هست روند صعودی و میتونیم اقدام به خرید کنیم
زمانی که قیمت با سه Moving Average هستش زمانی که قیمت بالای Moving Average یک، Moving Average یک بالای Moving Average دو و Moving Average دو بالای Moving Average سه باشه روند صعودیه و میتونیم اقدام به خرید کنیم و زمانی که قیمت زیر Moving Average یک باشه Moving Average یک زیر Moving Average دو باشه و Moving Average دو زیر Moving Average سه باشه بازار نزولی هستش و میتونیم اقدام به فروش کنیم.
برخی مواردی که گفتیم رو روی شکل با هم بررسی میکنیم برای اینکه بتونیم Moving Average رو استفاده کنیم تو قسمت اندیکاتورها میریم و اینجا توی قسمت ترند Moving Average رو انتخاب میکنیم.
اولین قسمت پارامتره که اولیش Period یا زمان هستش که چند دوره رو حساب کنه هرچی کوچکتر باشه سریعتره و هرچی اعداد بزرگتر باشه کندتر حرکت میکنه بر اساس متدش Simple و Exponential و Smooth و Linear هستش که توضیحاتش رو دادیم Apply بر این باشه که Open باشه High باشه Low باشه و تایپ های مختلفی که هست بسته به استراتژیمون میتونیم از موارد مختلفی استفاده کنیم خب مثلا Moving Average هشت رو انتخاب میکنیم با رنگ قرمز اینجا الان Moving Average رسم شده یعنی هشت دیتای Close رو با هم جمع میکنه تقسیم بر تعداد میکنه میشه یه نقطه و از وصل کردن این نقطه ها به هم Moving Average بدست اومده که طبق قانون ساده ای که داشتیم میگیم هر موقع که قیمت بالای Moving Average هست میگیم ما میتونیم Buy کنیم و هر موقع که قیمت زیر Moving Average هستش میتونیم اقدام به Sell کنیم که البته این تعریف بسیار سادست برای اینکه نویزای احتمالی رو بگیریم میتونیم یه Moving Average دیگه Add کنیم و این سری از Moving Averageج بزرگتری استفاده میکنیم.
برای اینکه رنگاش قاطی نشه از رنگ ابی استفاده میکنیم همونجور که الان میبینید دوتا Moving Average داریم اگر روش بریم میبینیم که 8 قرمز هستش و آبی 13 هستش طبق تعریفی که داشتیم هر موقع قیمت بالای Moving Average هشت باشه و 8 بالای میانگین متحرک 13 باشه یعنی از این کندل میتونیم اقدام به خرید کنیم و هر موقع که قیمت زیر Moving Average هشت باشه یه مسیر نزولی رو انتخاب میکنیم چون اینجا همش مسیرها صعودی بوده اگر قیمت زیر Moving Average هشت باشه یعنی کوچیکه و هشت زیر 13 باشه یعنی از اینجا به بعد شرایط ُثمم رو داشتیم الان در اینجا قیمت زیر Moving Average ها هست ولی هنوز Moving Average هشت به زیر 13 نیومده.
اولین جایی که این شرایط بوجود اومده از اینجا بوده و ادامه پیدا کرده به پایین واسه اینکه بتونیم Moving Average دیگه ای Add کنیم دوباره رو Moving Average کلیک میکنیم و این سری مثلا مووینگ اورج 25 رو انتخاب میکنیم با رنگ بنفش الان سه تا Moving Average داریم و بر اساس قانون Moving Average ها که قیمت بالای Moving Average کمتر و به ترتیب یعنی قیمت بالای قرمز قرمز بالای آبی و آبی بالای بنفش هستش یعنی اینجا میتونیم Buy کنیم ولی در اینجاها هیچ سیگنالی رو نداریم چون ترکیبشون درست نیست بهم خورده و دوباره از اینجا مثلا میتونیم که این ترکیب درست شده با مووینگ اورج ها کار کنیم Moving Average جزء مواردی هست که لگینگه و تاخیر داره پس نمیتونیم در بازارهای رنج از اون استفاده کنیم.
جاهایی مثل اینجا که Range هستش یا مثل اینجا که Range هستش یا ممکنه بازار مدتها Range باشه مثل اینجا اصلا نمیتونیم از این اندیکاتور استفاده کنیم اندیکاتورهایی که بصورت خاص میتونیم از اونا استفاده کنیم میانگین متحرکت نمایی یا EMA 50 هست SMA 100 و میانگین متحرک نمایی 200 که بعنوان حمایت و مقاومت از اونها میتونین استفاده کنین مثلا نمایی 50 رو میخوایم رسم کنیم مووینگ اورج قبلی رو پاک میکنیم روشون کلیک میکنیم و با کلیک سمت راست اونا رو پاک میکنیم خب مووینگ اورج 50 نمایی یعنی Exponentialاستفاده میکنیم اینجا هست.
همونجور که میبینین قیمت هر موقع که به حدود اون میاد برگشت میکنه و به بالا حرکت میکنه و هر موقع قیمت ها برخورد میکنه واکنش های خوبی رو نشون میده و مثل یک حمایت مسیر رو به سمت بالا پیش میبره و حتی اینجا هم زمانی که شکست دوباره به حدودش رسیده دوباره بهش واکنش نشون داده در تایم های مختلف میتونیم از اون استفاده کنیم میبینیم که بارها و بارها تو مسیر تونسته فوق العاده خوب عمل کنه و قیمت رو به سمت بالا هدایت کنه و همینجوری هم در نقطه هایی که به صورت مقاومت عمل میکنه بسیار خوب عمل میکنه پس یه بار دیگه مرور میکنیم Moving Average نمایی یعنی EMA 50 و SMA 100 و EMA 200.
